PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMFX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMFX с KAUFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAMFX (Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - PAMFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, PAMFX returned 1.83%/yr vs 11.46%/yr for KAUFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PAMFX charges 0.76%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности PAMFX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd (PAMFX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMFX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции PAMFX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 1.83% против 11.46% соответственно.

PAMFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.93%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.83%

KAUFX

1 день
0.84%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.23%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.28%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMFX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAMFX
Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd		1.81%2.84%1.89%5.50%-9.06%1.92%4.17%7.21%0.54%4.66%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		6.23%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between PAMFX and KAUFX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 1990 г.

-0.01

The correlation between PAMFX and KAUFX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с PAMFX:
PAMFX с APUSXPAMFX с FGSAXPAMFX с BEARXPAMFX с DFABXPAMFX с DFSMXPAMFX с BATVXPAMFX с DFCMX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

PAMFX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMFX
Ранг доходности на риск PAMFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMFX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd (PAMFX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMFXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.76

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
1.20

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.16

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.86

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

3.34

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMFX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMFX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMFXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.76

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.58

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PAMFX и KAUFX

Максимальная просадка PAMFX за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMFX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMFXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-54.66%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-14.83%

+12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-22.58%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-40.76%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.32%

-40.76%

+27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-11.19%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.79%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMFX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd (PAMFX) составляет 0.87%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMFXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.67%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

13.95%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

16.69%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

20.94%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

20.83%

-17.05%

Сравнение комиссий PAMFX и KAUFX

PAMFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMFX и KAUFX

Дивидендная доходность PAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности KAUFX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.13%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
PAMFX
Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd		3.10%3.06%2.99%2.79%2.51%2.45%2.33%3.81%3.15%2.98%3.07%3.12%

Часто задаваемые вопросы

PAMFX and KAUFX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.67%) compared to PAMFX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PAMFX dropped -15.50% vs KAUFX's -54.66%.

PAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMFX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор