Сравнение PALU с SPXS
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - PALU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). PALU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PALU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам PALU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | -17.65% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -44.56% |
Correlation
The correlation between PALU and SPXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PALU
SPXS
Сравнение PALU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.94 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.62 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и SPXS
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -100.00% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -43.64% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -100.00% | +96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -96.31% | +74.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 25.40% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и SPXS
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что PALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 10.70% | +22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | 30.07% | +41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 37.65% | +45.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 50.74% | +33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 53.50% | +30.60% |
Сравнение комиссий PALU и SPXS
И PALU, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и SPXS
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and SPXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALU has higher volatility (33.33%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, PALU leads with 155.64% vs -41.05% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALU has performed better with a 155.64% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALU and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.55% for PALU.
PALU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities.
PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор