PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PALU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PALU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


PALU

1 день
-0.26%
1 месяц
54.64%
6 месяцев
197.50%
С начала года
206.97%
1 год
155.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALU и SPXS


2026 (YTD)2025
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares
206.97%-17.65%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-44.56%

Correlation

The correlation between PALU and SPXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily PANW Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

PALU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PALU
Ранг доходности на риск PALU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALU: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PALUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.94

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-1.62

+6.68

PALU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALU на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALU и SPXS

Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PALUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.18%

-100.00%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-43.64%

-18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-100.00%

+96.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-96.31%

+74.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.87%

25.40%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PALU и SPXS

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) имеет более высокую волатильность в 33.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что PALU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PALUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.33%

10.70%

+22.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.31%

30.07%

+41.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.11%

37.65%

+45.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.10%

50.74%

+33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.10%

53.50%

+30.60%

Сравнение комиссий PALU и SPXS

И PALU, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PALU и SPXS

Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PALU
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares
3.55%10.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


PALU and SPXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALU has higher volatility (33.33%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, PALU leads with 155.64% vs -41.05% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PALU has performed better with a 155.64% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALU and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.55% for PALU.

PALU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities.

PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор