PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с PTM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALL с PTM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Platinum Group Metals Ltd. (PTM.TO).

PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PALL и PTM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Platinum Group Metals Ltd. (PTM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALL и PTM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-7.38%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
PTM.TO
Platinum Group Metals Ltd.		-21.85%87.13%11.75%-35.27%11.13%-65.85%172.16%12.68%-50.24%-79.06%
Разные валюты инструментов

PALL торгуется в USD, в то время как PTM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у PTM.TO с доходностью -21.85%. За последние 10 лет акции PALL превзошли акции PTM.TO по среднегодовой доходности: 9.50% против -26.17% соответственно.

PALL

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
17.96%
1 год
49.11%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
9.50%

PTM.TO

1 день
2.91%
1 месяц
-31.58%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-29.91%
1 год
51.22%
3 года*
9.03%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-26.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

Platinum Group Metals Ltd.

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR

Доходность на риск

PALL vs. PTM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PTM.TO
Ранг доходности на риск PTM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTM.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTM.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTM.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c PTM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Platinum Group Metals Ltd. (PTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLPTM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.61

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.34

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. PTM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PTM.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и PTM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLPTM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.32

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.28

+0.49

Корреляция

Корреляция между PALL и PTM.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и PTM.TO

Ни PALL, ни PTM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PALL и PTM.TO

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки PTM.TO в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и PTM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PALLPTM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-99.74%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-53.57%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-79.84%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-97.47%

+23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-99.45%

+45.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-67.31%

+40.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

21.94%

-10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и PTM.TO

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 14.31%, в то время как у Platinum Group Metals Ltd. (PTM.TO) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALLPTM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

23.43%

-9.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.90%

65.61%

-21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

84.55%

-35.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

73.37%

-31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.71%

81.73%

-44.02%