Сравнение PALC с IBIC
PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, PALC returned 22.30% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PALC charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности PALC и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
PALC
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALC и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 12.50% | 7.28% | 21.24% | 4.62% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PALC and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALC vs. IBIC — Ранг доходности на риск
PALC
IBIC
Сравнение PALC c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALC | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 16.49 | -13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 57.44 | -48.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALC и IBIC
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -0.90% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -0.27% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.14% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.10% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.08% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и IBIC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALC | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 0.19% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 0.67% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 0.89% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 1.56% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 1.56% | +15.67% |
Сравнение комиссий PALC и IBIC
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и IBIC
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.04% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
PALC and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALC has higher volatility (7.54%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, PALC leads with 22.30% vs 4.40% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALC has performed better with a 22.30% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.04% for PALC.
PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALC и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор