Сравнение PAJS.L с S400.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Invesco tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 15.05%/yr for S400.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и S400.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S400.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам PAJS.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.40% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | -3.30% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and S400.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between PAJS.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
S400.L
Сравнение PAJS.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.03 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.75 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.83 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и S400.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и S400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -24.69% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.45% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -12.83% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.43% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.13% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.25% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и S400.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.99% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.23% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.33% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.38% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.80% | +6.46% |
Сравнение комиссий PAJS.L и S400.L
И PAJS.L, и S400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и S400.L
Ни PAJS.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PAJS.L and S400.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAJS.L and S400.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
Both ETFs track TOPIX TR JPY.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и S400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор