PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAJS.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.


PAJS.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.25%
3 года*
6.52%
5 лет*
10 лет*

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAJS.L и S400.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7.24%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%-3.30%

Correlation

The correlation between PAJS.L and S400.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between PAJS.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Доходность на риск

PAJS.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAJS.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.03

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

9.75

-4.73

PAJS.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа S400.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAJS.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.60

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и S400.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и S400.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAJS.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-24.69%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.45%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-12.83%

-16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.43%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-5.13%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.25%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и S400.L

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAJS.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.99%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

14.23%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.33%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

15.38%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

15.80%

+6.46%

Сравнение комиссий PAJS.L и S400.L

И PAJS.L, и S400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и S400.L

Ни PAJS.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, PAJS.L and S400.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAJS.L and S400.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

Both ETFs track TOPIX TR JPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор