Сравнение PAJS.L с LGJP.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 8.41%/yr vs 15.18%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAJS.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 10,553.75%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 10,553.75%
- 1 год
- 11,697.96%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAJS.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,553.75% | -98.87% | 0.76% | 8.67% | -13.67% | -28.63% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | -1.18% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and LGJP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between PAJS.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
LGJP.L
Сравнение PAJS.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAJS.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +280.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 89.43 | 1.27 | +88.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.72 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.34 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и LGJP.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -23.10% | -76.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.06% | -10.76% | -88.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.06% | -13.79% | -85.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -6.88% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -4.98% | -30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.78% | 3.51% | +45.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и LGJP.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.47% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,130.17% | 17.01% | +1,113.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27,873.20% | 20.11% | +27,853.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,113.62% | 16.82% | +13,096.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,113.62% | 17.44% | +13,096.18% |
Сравнение комиссий PAJS.L и LGJP.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и LGJP.L
Ни PAJS.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and LGJP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор