PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAJS.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAJS.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 28.46%/yr for IJPH.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAJS.L торгуется в GBp, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%.

PAJS.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.25%
3 года*
6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAJS.L и IJPH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		7.24%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%0.28%

Correlation

The correlation between PAJS.L and IJPH.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.72

The correlation between PAJS.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с IJPE.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с SGJP.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с DXJG.LPAJS.L с HMJP.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

PAJS.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAJS.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.62

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.72

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

5.41

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

19.27

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAJS.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAJS.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.62

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.73

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и IJPH.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAJS.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.55%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.64%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-21.95%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.37%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-7.42%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.71%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и IJPH.L

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAJS.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.51%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

15.39%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.98%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

19.01%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.24%

+3.02%

Сравнение комиссий PAJS.L и IJPH.L

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и IJPH.L

Ни PAJS.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAJS.L and IJPH.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор