Сравнение PAIJX с VIESX
PAIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PAIJX returned 10.79%/yr vs 8.96%/yr for VIESX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAIJX charges 1.60%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.
Доходность
Сравнение доходности PAIJX и VIESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAIJX показывает доходность 23.40%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PAIJX превзошли акции VIESX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.96% соответственно.
PAIJX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 23.40%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.79%
VIESX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам PAIJX и VIESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund | 23.40% | 37.89% | 5.37% | 10.72% | -16.04% | 4.03% | 6.46% | 15.99% | -10.23% | 32.42% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 0.73% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
Correlation
The correlation between PAIJX and VIESX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between PAIJX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAIJX vs. VIESX — Ранг доходности на риск
PAIJX
VIESX
Сравнение PAIJX c VIESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund (PAIJX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAIJX | VIESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.10 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.23 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAIJX и VIESX
Максимальная просадка PAIJX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIJX и VIESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAIJX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -35.10% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -10.58% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -11.97% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.91% | -35.10% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -35.10% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -8.19% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.72% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.38% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIJX и VIESX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund (PAIJX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PAIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAIJX | VIESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 4.40% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 9.44% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 11.46% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.25% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.19% | +4.68% |
Сравнение комиссий PAIJX и VIESX
PAIJX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VIESX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIJX и VIESX
Дивидендная доходность PAIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VIESX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund | 3.41% | 4.20% | 2.72% | 2.71% | 1.85% | 2.24% | 0.00% | 2.49% | 1.24% | 3.68% | 3.00% | 1.53% |
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.77% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
PAIJX and VIESX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAIJX has higher volatility (11.22%) compared to VIESX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PAIJX dropped -42.19% vs VIESX's -35.10%.
PAIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAIJX и VIESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор