PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAHHX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAHHX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

PAHHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAHHX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAHHX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		-0.80%15.54%11.42%17.26%-18.09%13.74%16.17%6.55%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PAHHX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

PAHHX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
13.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.58%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с PAHHX:
PAHHX с TRRDXPAHHX с FFFFXPAHHX с LTFIXPAHHX с FRHMXPAHHX с FIKFXPAHHX с FRQHXPAHHX с LTRIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий PAHHX и FRKMX

PAHHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

PAHHX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAHHX
Ранг доходности на риск PAHHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAHHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAHHX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAHHXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.35

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.34

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAHHX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAHHX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAHHX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAHHXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAHHX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAHHX и FRKMX

Дивидендная доходность PAHHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund		5.98%5.93%3.10%2.66%5.85%3.36%2.86%4.23%5.43%2.15%2.30%2.56%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAHHX и FRKMX

Максимальная просадка PAHHX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAHHX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAHHXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-16.04%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.42%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.04%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.44%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.64%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.86%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PAHHX и FRKMX

T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAHHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAHHXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.14%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

2.95%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

4.63%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

5.23%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

5.14%

+7.50%