PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.87%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.93% соответственно.

PAGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.38%
1 год
13.23%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.20%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с GAOAXPAGLX с MVGIXPAGLX с VGPMXPAGLX с ARTHXPAGLX с CAEIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий PAGLX и GMGEX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

PAGLX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.94

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.63

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.59

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.30

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.94

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.22

+0.41

Корреляция

Корреляция между PAGLX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и GMGEX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.04%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и GMGEX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-58.47%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.62%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-28.58%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-34.98%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.81%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-16.84%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и GMGEX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.09%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.78%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.72%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.74%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.02%

+1.99%