PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с FCFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с FCFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и FCFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и FCFMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%12.20%
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FCFMX с доходностью -4.01%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Fidelity Series Total Market Index Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FITLX
Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX

Сравнение комиссий PAGDX и FCFMX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FCFMX в 0.00%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. FCFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c FCFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXFCFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.99

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.52

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.54

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

7.43

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. FCFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FCFMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и FCFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXFCFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.99

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между PAGDX и FCFMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и FCFMX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FCFMX в 1.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и FCFMX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки FCFMX в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и FCFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXFCFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-34.99%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.39%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-25.34%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.21%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.68%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и FCFMX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXFCFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.49%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.84%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

18.71%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.44%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

20.57%

+4.53%