Сравнение PAGDX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGDX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGDX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 24.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGDX и DHAMX
И PAGDX, и DHAMX имеют комиссию равную 1.46%.
Доходность на риск
PAGDX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
PAGDX
DHAMX
Сравнение PAGDX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGDX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 11.58 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGDX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAGDX и DHAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGDX и DHAMX
Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок PAGDX и DHAMX
Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGDX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -28.47% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.65% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -28.47% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.59% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.20% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGDX и DHAMX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Centre American Select Equity Fund (DHAMX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGDX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.83% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.58% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 19.84% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 17.65% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 17.26% | +7.84% |