PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с PDAHX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PAFMX и PNRAX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.70

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между PAFMX и PNRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PNRAX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что сопоставимо с доходностью PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PNRAX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-57.49%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.28%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.37%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.47%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-12.11%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 4.70%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.44%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.74%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.57%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.09%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.95%

-2.07%