PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с PDAHX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PAFMX и PDDDX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.03

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.88

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между PAFMX и PDDDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PDDDX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PDDDX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-18.88%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.29%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-16.64%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.60%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.06%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.09%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PDDDX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.43%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.72%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

6.65%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.75%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

11.45%

+4.43%