PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFFX с FRAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		-0.11%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%175.40%-7.08%18.81%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.30%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 18.49% против 3.74% соответственно.

PAFFX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.08%
1 год
15.39%
3 года*
13.73%
5 лет*
6.48%
10 лет*
18.49%

FRAMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.37%
3 года*
5.97%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FIOFXPAFFX с FRKMXPAFFX с FFGZXPAFFX с FIKFXPAFFX с FIRMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с JLKYXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLX

Сравнение комиссий PAFFX и FRAMX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PAFFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.25

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.24

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.74

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Корреляция

Корреляция между PAFFX и FRAMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и FRAMX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		5.00%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и FRAMX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-33.94%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.45%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.31%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-16.31%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.86%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.88%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.08%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.95%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

4.64%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

5.22%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

4.48%

+16.99%