Сравнение PAES.L с HDEU.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds from Invesco - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 22.18%/yr for HDEU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAES.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAES.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 11.01%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам PAES.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 11.01% | 43.13% | 5.16% | 11.32% | -3.47% | 2.76% |
Correlation
The correlation between PAES.L and HDEU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between PAES.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
HDEU.L
Сравнение PAES.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.45 | +81.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.61 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 12.28 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и HDEU.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -35.89% | -63.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -7.16% | -91.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -11.66% | -87.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.05% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.41% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.11% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и HDEU.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.53% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.20% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 10.59% | +17,050.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 13.95% | +8,934.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 15.97% | +8,932.63% |
Сравнение комиссий PAES.L и HDEU.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и HDEU.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.74% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and HDEU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAES.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAES.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор