Сравнение PAEEM.PA с ^GSPC
PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PAEEM.PA returned 7.56%/yr vs 12.03%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAEEM.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAEEM.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAEEM.PA показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%.
PAEEM.PA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.87%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам PAEEM.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEEM.PA Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc | 20.72% | 22.47% | 13.04% | 3.26% | -15.31% | 4.42% | 8.27% | 4.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PAEEM.PA and ^GSPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between PAEEM.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEEM.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PAEEM.PA
^GSPC
Сравнение PAEEM.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAEEM.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.70 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.96 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAEEM.PA и ^GSPC
Максимальная просадка PAEEM.PA за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEEM.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -50.14% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -7.57% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -23.99% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -23.99% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -1.73% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.49% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.05% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEEM.PA и ^GSPC
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PAEEM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 2.79% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 9.21% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 12.64% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.83% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.61% | +0.88% |
Часто задаваемые вопросы
PAEEM.PA and ^GSPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAEEM.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор