Сравнение PAEEM.PA с ^GSPC
PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PAEEM.PA returned 8.26%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAEEM.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAEEM.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAEEM.PA показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
PAEEM.PA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам PAEEM.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEEM.PA Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc | 28.74% | 22.47% | 13.04% | 3.26% | -15.31% | 4.42% | 8.27% | 4.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 9.80% |
Correlation
The correlation between PAEEM.PA and ^GSPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.40 |
The correlation between PAEEM.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEEM.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PAEEM.PA
^GSPC
Сравнение PAEEM.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAEEM.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.17 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 11.71 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAEEM.PA и ^GSPC
Максимальная просадка PAEEM.PA за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEEM.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -51.62% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -7.57% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.68% | -23.99% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -23.99% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -1.08% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -9.08% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.04% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEEM.PA и ^GSPC
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PAEEM.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.97% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 9.16% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.60% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.86% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.61% | +0.78% |
Часто задаваемые вопросы
PAEEM.PA and ^GSPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAEEM.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор