Сравнение PAEEM.PA с ^GSPC
PAEEM.PA (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ex-Egypt ESG Broad CTB Select Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAEEM.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAEEM.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAEEM.PA показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
PAEEM.PA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 27.19%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAEEM.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAEEM.PA Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc | 26.83% | 16.46% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between PAEEM.PA and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEEM.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PAEEM.PA
^GSPC
Сравнение PAEEM.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc (PAEEM.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEEM.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.98 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок PAEEM.PA и ^GSPC
Максимальная просадка PAEEM.PA за все время составила -31.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEEM.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -7.57% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.20% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -1.39% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEEM.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEEM.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 12.22% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 12.22% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 12.22% | +7.05% |
Часто задаваемые вопросы
PAEEM.PA and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAEEM.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор