Сравнение PAEAX с FRGAX
PAEAX (Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PAEAX returned 19.64%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PAEAX charges 1.03%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
PAEAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.15%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAEAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 9.80% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -2.05% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between PAEAX and FRGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between PAEAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAEAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
PAEAX
FRGAX
Сравнение PAEAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.13 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 14.01 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.52 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и FRGAX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAEAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -11.77% | -41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.03% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -11.77% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.59% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -1.58% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и FRGAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.89% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAEAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.22% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 9.05% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 10.31% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 10.31% | +4.68% |
Сравнение комиссий PAEAX и FRGAX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и FRGAX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.22% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PAEAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAEAX has higher volatility (2.89%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, PAEAX dropped -53.25% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAEAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор