Сравнение PADZX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции PUTIX по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.94% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и PUTIX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
PADZX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
PADZX
PUTIX
Сравнение PADZX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.21 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 3.52 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.52 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.02 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 11.81 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и PUTIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и PUTIX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и PUTIX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -9.59% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.87% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -9.59% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -9.59% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.28% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.25% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.50% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и PUTIX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.01% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.55% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.48% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.69% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.73% | +0.40% |