PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с JUCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с JUCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и JUCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и JUCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		-0.25%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у JUCIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.48% соответственно.

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%

JUCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.11%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с GIOIXJUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с JARTXJUCIX с APFPXJUCIX с SUBFXJUCIX с AFLIX

Сравнение комиссий PADZX и JUCIX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JUCIX в 0.71%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Доходность на риск

PADZX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXJUCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.47

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

4.49

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

2.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

4.19

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

16.24

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. JUCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и JUCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXJUCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

1.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.99

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.85

+0.33

Корреляция

Корреляция между PADZX и JUCIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и JUCIX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности JUCIX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.44%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и JUCIX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и JUCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXJUCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-8.25%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-1.32%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-3.81%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-8.25%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.99%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.35%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.34%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и JUCIX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXJUCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.61%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.64%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

2.11%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.80%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

2.51%

+0.62%