PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с PGOYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%36.82%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%.

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PADLX и PGOYX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.72

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.19

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.05

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

3.53

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.72

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между PADLX и PGOYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PGOYX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PGOYX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PGOYX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-76.03%

+57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-16.34%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-34.01%

+15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-12.36%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-31.71%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.84%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.04%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.97%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

12.75%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

22.43%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

21.67%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

21.15%

-13.60%