Сравнение PADLX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FRHMX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PADLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PADLX
FRHMX
Сравнение PADLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.38 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.46 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FRHMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FRHMX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FRHMX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -15.96% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.42% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -15.96% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.45% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.58% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.86% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FRHMX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 2.05% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.13% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.63% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.23% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 5.14% | +2.42% |