Сравнение PADLX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FFFDX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
PADLX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
PADLX
FFFDX
Сравнение PADLX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.22 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.16 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.12 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FFFDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FFFDX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FFFDX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -45.53% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -6.12% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -22.58% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.94% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -7.10% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.45% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FFFDX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.70% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 5.23% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 8.37% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 8.84% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.96% | -1.40% |