Сравнение PACJX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PACJX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACJX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | -1.63% | 19.51% | 15.39% | 30.61% | -17.58% | 19.58% | 15.82% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
PACJX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACJX и TDIFX
PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PACJX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PACJX
TDIFX
Сравнение PACJX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACJX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.07 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.12 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PACJX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACJX и TDIFX
Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJX Putnam Retirement Advantage 2055 Fund | 10.11% | 9.94% | 6.26% | 4.56% | 9.65% | 17.43% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PACJX и TDIFX
Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -12.21% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -2.84% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -12.21% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -1.83% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.77% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.84% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACJX и TDIFX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACJX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 1.51% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 2.32% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 4.34% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 5.89% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 5.05% | +13.01% |