PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAC с AIVI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 10 years, PAC returned 13.51%/yr vs 8.74%/yr for AIVI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAC и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAC показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции PAC превзошли акции AIVI по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.74% соответственно.

PAC

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-4.34%
3 года*
12.54%
5 лет*
20.14%
10 лет*
13.51%

AIVI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.93%
С начала года
8.15%
6 месяцев
12.25%
1 год
21.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAC и AIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		-14.85%56.30%4.19%28.64%9.79%29.95%-6.17%54.36%-15.66%32.15%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		8.15%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%

Correlation

The correlation between PAC and AIVI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.43

The correlation between PAC and AIVI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с PAC:
PAC с OMABPAC с ASRPAC с AENA.MCPAC с QQQPAC с VOOPAC с CAAPPAC с PGR
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO

Доходность на риск

PAC vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC
Ранг доходности на риск PAC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.60

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.23

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.96

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.84

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AIVI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.60

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PAC и AIVI

Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PACAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-65.98%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-10.92%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.83%

-11.71%

-31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.83%

-28.05%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.65%

-35.42%

-31.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-3.81%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-15.53%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

3.12%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC и AIVI

Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PACAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

3.77%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

11.00%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

13.42%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

15.16%

+20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

16.48%

+22.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC и AIVI

Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AIVI в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
PAC
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.		1.99%3.33%4.14%4.88%5.02%4.17%0.00%4.99%6.27%5.83%4.50%3.98%

Часто задаваемые вопросы

PAC and AIVI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAC has higher volatility (8.89%) compared to AIVI (3.77%). In terms of maximum drawdown, PAC dropped -73.20% vs AIVI's -65.98%.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAC и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор