Сравнение PAC с AIVI
PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 10 years, PAC returned 12.79%/yr vs 8.89%/yr for AIVI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAC и AIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAC показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции PAC превзошли акции AIVI по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.89% соответственно.
PAC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -12.42%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.79%
AIVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам PAC и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.55% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 13.96% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
Correlation
The correlation between PAC and AIVI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAC vs. AIVI — Ранг доходности на риск
PAC
AIVI
Сравнение PAC c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAC | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.46 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.53 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAC и AIVI
Максимальная просадка PAC за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC и AIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAC | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -65.98% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -10.92% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.83% | -11.71% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.83% | -28.05% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.65% | -35.42% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.01% | 0.00% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -15.45% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 3.14% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAC и AIVI
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAC | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 3.17% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 11.49% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 13.46% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 15.16% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 16.07% | +22.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAC и AIVI
Дивидендная доходность PAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AIVI в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.10% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.98% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
PAC and AIVI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAC has higher volatility (9.32%) compared to AIVI (3.17%). In terms of maximum drawdown, PAC dropped -73.20% vs AIVI's -65.98%.
AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAC и AIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор