PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - PABG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 14.63%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%18.71%

Correlation

The correlation between PABG.L and IEVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between PABG.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и IEVL.L

Секторы
PABG.L
IEVL.L

Финансовые услуги

32.6%
22.6%

Технологии

19.8%
12.2%

Промышленность

16.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.6%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Сырьевые материалы

0.4%
6.2%

Энергетика

0.2%
5.1%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
IEVL.L
22.6%

Технологии

PABG.L
19.8%
IEVL.L
12.2%

Промышленность

PABG.L
16.1%
IEVL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
IEVL.L
6.2%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
IEVL.L
8.6%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
IEVL.L
0.6%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

PABG.L
0.2%
IEVL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

PABG.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.68

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.60

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.42

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.68

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и IEVL.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-34.82%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.59%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.33%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-16.48%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.87%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.05%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и IEVL.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.81% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.85%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.06%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.52%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.24%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.13%

-0.40%

Сравнение комиссий PABG.L и IEVL.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и IEVL.L

Ни PABG.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and IEVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор