PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. PABG.L is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 3.80%/yr for BLDG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как BLDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLDG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 8.76%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

BLDG

1 день
1.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.59%
1 год
13.46%
3 года*
6.34%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и BLDG

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		8.76%-3.16%10.07%-3.32%-4.52%21.63%

Correlation

The correlation between PABG.L and BLDG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов PABG.L и BLDG

Секторы
PABG.L
BLDG

Финансовые услуги

32.6%
1.4%

Технологии

19.8%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.1%
98.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.2%

-

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
BLDG
1.4%

Технологии

PABG.L
19.8%
BLDG

-

Промышленность

PABG.L
16.1%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
BLDG

-

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
BLDG

-

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
BLDG

-

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
BLDG

-

Недвижимость

PABG.L
1.1%
BLDG
98.6%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
BLDG

-

Энергетика

PABG.L
0.2%
BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

PABG.L vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.25

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

5.31

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и BLDG

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BLDG в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-22.01%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.44%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-18.44%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-22.01%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.74%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.54%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и BLDG

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.48%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.30%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

10.77%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.91%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.24%

+2.49%

Сравнение комиссий PABG.L и BLDG

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и BLDG

PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.63%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and BLDG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

PABG.L is categorized as Europe Equities, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: Amundi and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.59% for BLDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор