PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%8.58%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с AVEFXPABFX с BWBIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий PABFX и MAANX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

PABFX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.98

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

4.58

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.52

Корреляция

Корреляция между PABFX и MAANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и MAANX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и MAANX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-29.21%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-10.72%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-22.63%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.86%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.72%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.81%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и MAANX

PGIM Balanced Fund (PABFX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеют волатильность 4.19% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.48%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.67%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

16.35%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

385.82%

-374.25%