PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAAOX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAOX с MCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both mutual funds - PAAOX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, PAAOX returned 8.42%/yr vs 13.32%/yr for MCSMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAAOX charges 1.25%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности PAAOX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 37.67%. За последние 10 лет акции PAAOX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.32% соответственно.

PAAOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.71%
С начала года
7.13%
1 год
21.13%
3 года*
12.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
8.42%

MCSMX

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
30.06%
С начала года
37.67%
1 год
51.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAOX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		7.13%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		37.67%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between PAAOX and MCSMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PAAOX and MCSMX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с MASGXPAAOX с ASIAXPAAOX с IASMXPAAOX с FERCXPAAOX с FEAAXPAAOX с FSEAXPAAOX с VPKIX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с GOPIXMCSMX с MJFOXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX

Доходность на риск

PAAOX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAOX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAAOXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.96

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.55

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.76

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

11.17

-6.43

PAAOX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAOX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MCSMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAOX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAAOX и MCSMX

Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAOXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-55.77%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-14.35%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-26.50%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.31%

-53.51%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.02%

-55.77%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-14.08%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-20.10%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.75%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAOX и MCSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAOXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

15.32%

-15.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

24.49%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

27.57%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

25.46%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

22.92%

-5.35%

Сравнение комиссий PAAOX и MCSMX

PAAOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAOX и MCSMX

Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MCSMX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.62%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		3.21%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%

Часто задаваемые вопросы

PAAOX and MCSMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs MCSMX's -55.77%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAOX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор