PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAKX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAKX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAKX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAKX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAAKX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с VITNXPAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FNSHXPAAKX с PGOYXPAAKX с FFGZX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий PAAKX и URTRX

PAAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

PAAKX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAKX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.58

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.25

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.11

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.81

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAKX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAKX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAKX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между PAAKX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAKX и URTRX

Дивидендная доходность PAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PAAKX и URTRX

Максимальная просадка PAAKX за все время составила -33.08%, примерно равная максимальной просадке URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAKX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAKXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-34.10%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.63%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-19.52%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-3.84%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.19%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.43%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAKX и URTRX

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAKXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.55%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.46%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

8.89%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

9.67%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

10.33%

+8.90%