PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAKX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAKX с PTDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).

PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAKX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAKX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		-1.98%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PAAKX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%.

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

PTDIX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-0.35%
1 год
13.16%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с VITNXPAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FFGZXPAAKX с FNSHXPAAKX с FRKMX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с FXAIXPTDIX с TRRDXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JLKYXPTDIX с FHFDXPTDIX с FHNDX

Сравнение комиссий PAAKX и PTDIX

PAAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund

Доходность на риск

PAAKX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAKX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKXPTDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.55

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.40

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

6.70

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAKX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAKX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAKX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между PAAKX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAKX и PTDIX

Дивидендная доходность PAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		10.00%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Просадки

Сравнение просадок PAAKX и PTDIX

Максимальная просадка PAAKX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAKX и PTDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAKXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-54.38%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.72%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-25.43%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.17%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.54%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.04%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAKX и PTDIX

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAKXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.94%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.68%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

13.16%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

13.48%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

13.80%

+5.43%