PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.78%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий PAAIX и MOJOX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.08

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.86

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

17.52

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Корреляция

Корреляция между PAAIX и MOJOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и MOJOX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и MOJOX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, примерно равная максимальной просадке MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-28.85%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.21%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.32%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.82%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.97%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.69%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и MOJOX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

9.31%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

16.25%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

22.35%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

17.30%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

15.98%

-8.18%