Сравнение PAAIX с ASTIX
PAAIX (PIMCO All Asset Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PAAIX returned 6.66%/yr vs 6.77%/yr for ASTIX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PAAIX charges 1.40%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и ASTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у ASTIX с доходностью 7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAIX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции ASTIX немного впереди с 6.77%.
PAAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 6.76%
ASTIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.92%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 6.77%
- Всё время*
- 5.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAAIX и ASTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 9.95% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 7.92% | 10.19% | 10.64% | 9.79% | -11.50% | 14.42% | 2.42% | 19.37% | -7.67% | 15.36% |
Correlation
The correlation between PAAIX and ASTIX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between PAAIX and ASTIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAIX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск
PAAIX
ASTIX
Сравнение PAAIX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAIX | ASTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 6.46 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 26.88 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и ASTIX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и ASTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAIX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -22.48% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -2.77% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -10.89% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -14.55% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -22.48% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.07% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.65% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и ASTIX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.01%, в то время как у Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAIX | ASTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.95% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 5.47% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 7.10% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 8.67% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 10.28% | -2.54% |
Сравнение комиссий PAAIX и ASTIX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и ASTIX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности ASTIX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.52% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.01% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
PAAIX and ASTIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTIX has higher volatility (1.95%) compared to PAAIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAAIX dropped -27.59% vs ASTIX's -22.48%.
PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAIX и ASTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор