PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с CBUDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAA с CBUDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while CBUDX is a Ultrashort Bond fund managed by CrossingBridge. Over the past year, PAAA returned 5.26% vs 4.64% for CBUDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.

Доходность

Сравнение доходности PAAA и CBUDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAA показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у CBUDX с доходностью 1.54%.

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAA и CBUDX

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		1.54%5.25%5.83%2.86%

Correlation

The correlation between PAAA and CBUDX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO
Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с PIASXCBUDX с BUSIXCBUDX с PRTBXCBUDX с TSDUXCBUDX с SQIFXCBUDX с CBLDXCBUDX с CBYYX

Доходность на риск

PAAA vs. CBUDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c CBUDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAACBUDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
5.56

+5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.80
10.60

+11.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.72

4.55

+2.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.32

11.64

+18.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

187.65

79.04

+108.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. CBUDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAA на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа CBUDX равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAA и CBUDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAACBUDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83

5.56

+5.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.78

4.61

+2.17

Просадки

Сравнение просадок PAAA и CBUDX

Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и CBUDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAACBUDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-0.40%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-0.40%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и CBUDX

Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAACBUDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.67%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

0.84%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

0.92%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

0.92%

+0.06%

Сравнение комиссий PAAA и CBUDX

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и CBUDX

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности CBUDX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.45%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAAA and CBUDX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBUDX has higher volatility (0.26%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs CBUDX's -0.40%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 5.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAA и CBUDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор