Сравнение PAAA с AAAD
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds from PGIM. Both are actively managed. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
AAAD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.13K | $16.02K | $13.03K | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам PAAA и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.75% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between PAAA and AAAD is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. AAAD — Ранг доходности на риск
PAAA
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAAA c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и AAAD
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки AAAD в -1.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -1.37% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.58% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 3.50% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.50% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.50% | -2.55% |
Сравнение комиссий PAAA и AAAD
И PAAA, и AAAD имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и AAAD
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AAAD в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and AAAD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA and AAAD have the same expense ratio: 0.19% per year.
PAAA has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.80% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор