PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OYMIX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OYMIX с BRUFX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OYMIX (Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, OYMIX returned 7.20%/yr vs 7.73%/yr for BRUFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OYMIX charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности OYMIX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OYMIX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции OYMIX уступали акциям BRUFX по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.73% соответственно.

OYMIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.61%
С начала года
8.31%
1 год
15.54%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.20%
Всё время*
5.13%

BRUFX

1 день
0.47%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.67%
С начала года
16.54%
1 год
29.08%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.73%
Всё время*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OYMIX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYMIX
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund		8.31%13.62%8.59%12.39%-17.51%10.50%11.90%20.26%-6.79%15.43%
BRUFX
Bruce Fund		16.54%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between OYMIX and BRUFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.69

Over the past year, the correlation between OYMIX and BRUFX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund

Bruce Fund

Часто сравнивают с OYMIX:
OYMIX с FRGAXOYMIX с CSTAXOYMIX с FIQDXOYMIX с ACSTXOYMIX с TIBIXOYMIX с FSRRXOYMIX с MSIGX
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с PRWCXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTX

Доходность на риск

OYMIX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYMIX
Ранг доходности на риск OYMIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYMIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYMIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYMIX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OYMIXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.75

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.91

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.83

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

17.02

-5.65

OYMIX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYMIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа BRUFX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYMIX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OYMIX и BRUFX

Максимальная просадка OYMIX за все время составила -50.71%, что больше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYMIX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OYMIXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-44.50%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.67%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-9.66%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-17.91%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.78%

-25.44%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-9.04%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.72%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OYMIX и BRUFX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) составляет 2.60%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что OYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OYMIXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.44%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.69%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

10.57%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

11.64%

-0.95%

Сравнение комиссий OYMIX и BRUFX

OYMIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYMIX и BRUFX

Дивидендная доходность OYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BRUFX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.45%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
OYMIX
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund		4.33%4.69%3.75%1.36%4.60%8.39%11.04%11.00%3.28%2.11%1.87%1.02%

Часто задаваемые вопросы

OYMIX and BRUFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.05%) compared to OYMIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, OYMIX dropped -50.71% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OYMIX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор