PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00900R6146

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

4 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OYMIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) показал доход в 3.21% с начала года и 7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OYMIX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OYMIX

С начала года

3.21%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

0.45%

1 год

7.65%

3 года

6.22%

5 лет

6.68%

10 лет

5.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OYMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%-0.35%-2.88%0.36%3.67%3.21%
2024-0.37%2.34%2.93%-3.65%2.95%0.09%1.70%1.94%1.56%-1.96%3.73%-2.68%8.59%
20235.80%-2.54%1.51%0.99%-1.76%3.39%2.02%-2.17%-3.48%-2.70%6.79%4.59%12.39%
2022-5.22%-2.15%-0.88%-6.04%0.38%-5.74%5.00%-2.85%-7.25%3.27%6.34%-2.84%-17.51%
20210.00%1.83%0.82%2.91%0.71%1.09%0.85%1.61%-3.01%3.03%-1.81%2.19%10.50%
2020-1.25%-5.13%-12.33%8.30%4.53%2.03%3.89%2.70%-1.53%-0.26%8.45%3.80%11.90%
20196.03%1.95%1.25%2.14%-3.14%4.57%0.24%-1.51%1.21%1.91%1.72%2.54%20.26%
20183.41%-3.06%-0.81%0.08%1.06%-0.57%1.95%0.64%-0.24%-5.32%0.75%-4.54%-6.79%
20172.11%2.07%0.70%1.49%1.21%0.51%1.44%0.50%1.08%1.15%1.22%0.97%15.43%
2016-3.60%-0.69%4.55%0.76%0.84%0.09%3.07%0.09%0.63%-1.79%0.18%0.94%4.95%
2015-0.65%3.17%-0.54%0.64%0.63%-1.35%0.91%-4.24%-2.07%4.33%-0.00%-1.58%-1.03%
2014-2.10%3.79%-0.37%0.09%1.88%1.66%-1.18%2.20%-2.52%1.20%1.46%-0.67%5.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OYMIX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OYMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OYMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.15$0.45$1.03$1.33$1.32$0.36$0.26$0.20$0.11$0.28

Дивидендный доход

3.63%3.75%1.36%4.61%8.38%11.04%11.01%3.28%2.11%1.86%1.02%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1054 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%20 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.10541 февр. 2013 г.1183
-26.78%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.157
-24.26%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.718
-13.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-12.03%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.305
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...