График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) показал доход в -1.97% с начала года и 12.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OYMIX составила 6.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OYMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 1.20% | -6.07% | -1.97% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | -0.35% | -2.88% | 0.36% | 3.67% | 3.28% | 0.00% | 1.84% | 2.22% | 0.96% | 0.56% | 0.85% | 13.62% |
| 2024 | -0.37% | 2.34% | 2.93% | -3.65% | 2.95% | 0.09% | 1.70% | 1.94% | 1.56% | -1.96% | 3.73% | -2.68% | 8.59% |
| 2023 | 5.80% | -2.54% | 1.51% | 0.99% | -1.76% | 3.39% | 2.03% | -2.17% | -3.48% | -2.70% | 6.79% | 4.59% | 12.39% |
| 2022 | -5.22% | -2.15% | -0.88% | -6.04% | 0.38% | -5.74% | 5.00% | -2.85% | -7.25% | 3.27% | 6.34% | -2.84% | -17.51% |
| 2021 | 0.00% | 1.83% | 0.82% | 2.91% | 0.71% | 1.09% | 0.85% | 1.61% | -3.01% | 3.03% | -1.81% | 2.19% | 10.50% |
Метрики бенчмарка
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund: годовая альфа составляет -0.13%, бета — 0.55, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 06.04.2005.
- Этот фонд участвовал в 75.44% снижения S&P 500 Index, но только в 62.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.55 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 62.33%
- Участие в снижении
- 75.44%
Комиссия
Комиссия OYMIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OYMIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 6.61 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OYMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.42 | $0.15 | $0.44 | $1.03 | $1.33 | $1.32 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.78% | 4.69% | 3.75% | 1.36% | 4.60% | 8.39% | 11.04% | 11.00% | 3.28% | 2.11% | 1.87% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund показал максимальную просадку в 50.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund составляет 6.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.71% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1141 | 18 сент. 2013 г. | 1495 |
| -26.78% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 157 |
| -24.26% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -13.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -12.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...