- ISIN
- US00900R6146
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 4 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OYMIX
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции OYMIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OYMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) показал доход в 9.79% с начала года и 20.03% за последние 12 месяцев.
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 7.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OYMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OYMIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 1.20% | -4.26% | 6.01% | 3.03% | 0.60% | 9.79% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -0.35% | -2.88% | 0.36% | 3.67% | 3.28% | 0.00% | 1.84% | 2.22% | 0.96% | 0.56% | 0.85% | 13.62% |
| 2024 | -0.37% | 2.34% | 2.93% | -3.65% | 2.95% | 0.09% | 1.70% | 1.94% | 1.56% | -1.96% | 3.73% | -2.68% | 8.59% |
| 2023 | 5.80% | -2.54% | 1.51% | 0.99% | -1.76% | 3.39% | 2.03% | -2.17% | -3.48% | -2.70% | 6.79% | 4.59% | 12.39% |
| 2022 | -5.22% | -2.15% | -0.88% | -6.04% | 0.38% | -5.74% | 5.00% | -2.85% | -7.25% | 3.27% | 6.34% | -2.84% | -17.51% |
| 2021 | 0.00% | 1.83% | 0.82% | 2.91% | 0.71% | 1.09% | 0.85% | 1.61% | -3.01% | 3.03% | -1.81% | 2.19% | 10.50% |
Метрики бенчмарка
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund has an annualized alpha of 2.81%, beta of 0.68, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.69%) than losses (25.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 60.69%
- Участие в снижении
- 25.43%
Комиссия
Комиссия OYMIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OYMIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund (OYMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OYMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.42 | $0.15 | $0.44 | $1.03 | $1.33 | $1.32 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.69% | 3.75% | 1.36% | 4.60% | 8.39% | 11.04% | 11.00% | 3.28% | 2.11% | 1.87% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund показал максимальную просадку в 50.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.71%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 6mo | 5y 11moокт. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -26.78%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 12d | 7mo 14dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.26%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.49%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.03%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 26d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| OYMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.71% | -9.10% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.97% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -1.13% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OYMIX
Добавьте Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OYMIX