Сравнение OWNS с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
OWNS и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNS и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNS и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.30% | 7.75% | 0.02% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
OWNS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNS и SMBS
OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
OWNS vs. SMBS — Ранг доходности на риск
OWNS
SMBS
Сравнение OWNS c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.53 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OWNS и SMBS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и SMBS
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и SMBS
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -3.20% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.83% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.56% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.77% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.99% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и SMBS
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OWNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.75% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 4.77% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 4.91% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 4.91% | +0.56% |