Сравнение OWNS с EVMO
OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности OWNS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.94%.
OWNS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.35% | 3.56% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
Correlation
The correlation between OWNS and EVMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
OWNS
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OWNS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNS и EVMO
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -1.89% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.70% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.43% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 2.90% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.90% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.90% | +2.45% |
Сравнение комиссий OWNS и EVMO
OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и EVMO
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности EVMO в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% | 0.00% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.33% | 4.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
OWNS and EVMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.33% for OWNS.
They also come from different issuers: CCM and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для OWNS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор