Сравнение OWNS с EVMO
OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNS charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности OWNS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
OWNS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.36% | 3.53% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between OWNS and EVMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
OWNS
EVMO
Сравнение OWNS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.79 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и EVMO
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -1.89% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.81% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.39% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.82% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.82% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.82% | +2.57% |
Сравнение комиссий OWNS и EVMO
OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и EVMO
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
OWNS and EVMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: CCM and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для OWNS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор