Сравнение OWNB с BILS
OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 3.90% for BILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности OWNB и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BILS с доходностью 1.40%.
OWNB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -18.67%
- 1 год
- -28.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNB и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -1.56% | -3.56% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 3.40% |
Correlation
The correlation between OWNB and BILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNB vs. BILS — Ранг доходности на риск
OWNB
BILS
Сравнение OWNB c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 42.08 | -41.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 129.91 | -130.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1,442.41 | -1,443.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 16.80 | -17.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 9.79 | -9.86 |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и BILS
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNB | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -0.41% | -59.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | -0.03% | -59.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -0.01% | -44.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -0.04% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 0.00% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и BILS
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNB | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 0.06% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.52% | 0.14% | +42.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 0.23% | +57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 0.31% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 0.30% | +62.06% |
Сравнение комиссий OWNB и BILS
OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и BILS
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.88% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWNB and BILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (13.15%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -28.07% for OWNB. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.88% for OWNB.
OWNB is categorized as Blockchain, while BILS is Ultrashort Bond. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Bitwise and State Street. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNB и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор