PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWMBX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWMBX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OWMBX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWMBX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.31%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, OWMBX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с OWSMXOWMBX с OWCIXOWMBX с OWLSXOWMBX с ATOIXOWMBX с OWACXOWMBX с APUSX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий OWMBX и FSMUX

OWMBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWMBX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWMBX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWMBXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.49

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.69

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.28

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.78

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWMBX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWMBX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWMBX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWMBXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.01

+1.03

Корреляция

Корреляция между OWMBX и FSMUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWMBX и FSMUX

Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWMBX и FSMUX

Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWMBXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-16.27%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-5.30%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.23%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.61%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.96%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OWMBX и FSMUX

Текущая волатильность для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) составляет 0.93%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWMBXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.14%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.65%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

4.67%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.67%

-1.64%