PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и NMTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.53%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%.

OWCAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.55%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWLSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий OWCAX и NMTRX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

OWCAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

2.71

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.97

-0.41

Корреляция

Корреляция между OWCAX и NMTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и NMTRX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.57%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и NMTRX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-16.36%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.75%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-16.36%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.96%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.93%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.63%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и NMTRX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.88%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.80%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

4.91%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.98%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.38%

-1.14%