Сравнение OVT с IBDP
OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. OVT is actively managed, while IBDP is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. OVT charges 0.80%/yr vs 0.10%/yr for IBDP.
Доходность
Сравнение доходности OVT и IBDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OVT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVT и IBDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.61% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.60% |
Correlation
The correlation between OVT and IBDP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between OVT and IBDP shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVT vs. IBDP — Ранг доходности на риск
OVT
IBDP
Сравнение OVT c IBDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVT | IBDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVT | IBDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OVT и IBDP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVT | IBDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVT и IBDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVT | IBDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | — | — |
Сравнение комиссий OVT и IBDP
OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBDP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVT и IBDP
Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как IBDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.17% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVT and IBDP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for IBDP.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.10% for IBDP.
Подберите оптимальное распределение для OVT и IBDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор