PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVT с FSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVT с FSIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) and FSIG (First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF) are both exchange-traded funds - OVT is a Corporate Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while FSIG is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVT returned 7.44%/yr vs 5.12%/yr for FSIG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVT charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for FSIG.

Доходность

Сравнение доходности OVT и FSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVT показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FSIG с доходностью 0.38%.

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

FSIG

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.26%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVT и FSIG

2026 (YTD)20252024202320222021
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%7.73%-9.68%0.01%
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		0.38%6.66%4.22%6.22%-4.37%0.02%

Correlation

The correlation between OVT and FSIG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between OVT and FSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Short Term Bond ETF

First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY
Часто сравнивают с FSIG:
FSIG с LDSFFSIG с IBDFSIG с FLTBFSIG с SGOVFSIG с UCONFSIG с MINTFSIG с BSV

Доходность на риск

OVT vs. FSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSIG
Ранг доходности на риск FSIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVT c FSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVTFSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.89

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.87

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.75

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

11.44

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVT vs. FSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FSIG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVT и FSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVTFSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.27

Просадки

Сравнение просадок OVT и FSIG

Максимальная просадка OVT за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки FSIG в -6.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVT и FSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVTFSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-6.88%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.55%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-1.55%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.32%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.67%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OVT и FSIG

Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) и First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) имеют волатильность 0.83% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVTFSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.81%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.26%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.96%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

2.96%

+1.58%

Сравнение комиссий OVT и FSIG

OVT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVT и FSIG

Дивидендная доходность OVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности FSIG в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
FSIG
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF		4.81%4.73%4.61%4.42%2.48%0.12%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Часто задаваемые вопросы

OVT and FSIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSIG has higher volatility (0.83%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, OVT dropped -13.59% vs FSIG's -6.88%.

On 3-year performance, OVT leads with 7.44% vs 5.12% for FSIG. On fees, FSIG is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVT has performed better with a 7.44% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.81% for FSIG.

OVT is categorized as Corporate Bonds, while FSIG is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Liquid Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for OVT and 0.55% for FSIG.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVT и FSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор