Сравнение OVM с THYM
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности OVM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у THYM с доходностью 3.33%.
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 1.67% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between OVM and THYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. THYM — Ранг доходности на риск
OVM
THYM
Сравнение OVM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.62 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок OVM и THYM
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.93% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.49% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.35% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.35% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 4.35% | +2.20% |
Сравнение комиссий OVM и THYM
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и THYM
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and THYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.18% for THYM.
OVM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Liquid Strategies and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для OVM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор