Сравнение THYM с VTEB
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. THYM is actively managed, while VTEB is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности THYM и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.82%.
THYM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам THYM и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 4.16% | 0.25% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.48% |
Correlation
The correlation between THYM and VTEB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. VTEB — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTEB
Сравнение THYM c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и VTEB
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -17.00% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.68% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.90% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.25% | -0.90% |
Сравнение комиссий THYM и VTEB
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и VTEB
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VTEB в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.17% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.34% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and VTEB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
VTEB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.17% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while VTEB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для THYM и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор