PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с PUSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

OVM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и PUSH

2026 (YTD)20252024
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.20%4.14%1.65%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.64%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

OVM

1 день
0.57%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.50%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий OVM и PUSH

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

OVM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.27

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.31

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.34

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

15.34

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.84

-2.47

Корреляция

Корреляция между OVM и PUSH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и PUSH

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PUSH в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.76%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.60%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и PUSH

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.85%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-0.85%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.37%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.11%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и PUSH

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.23%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.08%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

1.64%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

1.33%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

1.33%

+5.27%