Сравнение OVM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
OVM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OVM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.20% | 4.14% | 3.42% | 0.59% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.
OVM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVM и CA
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Доходность на риск
OVM vs. CA — Ранг доходности на риск
OVM
CA
Сравнение OVM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.17 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.17 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 3.35 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между OVM и CA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и CA
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности CA в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVM и CA
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -5.24% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -3.67% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.30% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.28% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и CA
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.31% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 1.78% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 4.40% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.09% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.09% | +2.51% |