Сравнение OVCHY с SIS.TO
OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services), while SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OVCHY returned 17.62%/yr vs 15.40%/yr for SIS.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVCHY и SIS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OVCHY торгуется в USD, в то время как SIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OVCHY показывает доходность 26.67%, что значительно выше, чем у SIS.TO с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции OVCHY превзошли акции SIS.TO по среднегодовой доходности: 17.62% против 15.40% соответственно.
OVCHY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 26.67%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- 17.62%
SIS.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам OVCHY и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 26.67% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
SIS.TO Savaria Corporation | 24.00% | 23.42% | 24.19% | 14.68% | -29.49% | 36.94% | 9.50% | 15.92% | -32.31% | 83.27% |
Correlation
The correlation between OVCHY and SIS.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OVCHY:
$86.69B
SIS.TO:
CA$2.07B
OVCHY:
$4.85
SIS.TO:
CA$1.10
OVCHY:
7.87
SIS.TO:
25.86
OVCHY:
0.70
SIS.TO:
0.41
OVCHY:
3.31
SIS.TO:
2.20
OVCHY:
1.40
SIS.TO:
3.13
OVCHY:
$26.07B
SIS.TO:
CA$928.84M
OVCHY:
$26.07B
SIS.TO:
CA$362.29M
OVCHY:
$13.10B
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVCHY vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
OVCHY
SIS.TO
Сравнение OVCHY c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVCHY | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.58 | 5.10 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 15.09 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVCHY | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.08 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.26 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OVCHY и SIS.TO
Максимальная просадка OVCHY за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки SIS.TO в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVCHY и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVCHY | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -66.37% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.82% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | -36.12% | +18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -46.57% | +28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -66.37% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -16.41% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.32% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVCHY и SIS.TO
Текущая волатильность для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) составляет 4.27%, в то время как у Savaria Corporation (SIS.TO) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OVCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVCHY | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.95% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 19.44% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 24.07% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 28.79% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 34.17% | -9.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVCHY и SIS.TO
Дивидендная доходность OVCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SIS.TO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.03% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.97% | 2.41% | 2.63% | 3.40% | 3.63% | 2.55% | 3.21% | 3.10% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVCHY и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVCHY и SIS.TO
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
OVCHY and SIS.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OVCHY и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор