PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.08% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с MEIKXOTCKX с MIGFXOTCKX с BARAXOTCKX с BARIXOTCKX с BQMGX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий OTCKX и TAAGX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.01

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.66

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

4.06

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

17.43

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.01

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между OTCKX и TAAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и TAAGX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и TAAGX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-62.13%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.13%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-34.47%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-34.47%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.56%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-18.82%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.83%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и TAAGX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 7.09%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.62%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.80%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

24.69%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

22.94%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.02%

-2.03%